Недавно я получил несколько вопросов, почему инвестор ОВД также должен тратить время на разработку стратегий качания (а не только стратегий торгового дня). В этой статье я хотел бы обобщить наиболее важные вопросы, для которых, как мне кажется, важно иметь челночные системы в кошельке.
1. Стратегии Swing — отличный способ диверсифицировать портфолио
. Борьба с высокой корреляционной стратегией довольно сложная — по крайней мере, некоторые продвинутые продавцы ATS знают, что найти низкокоррелированные стратегии с существующим портфелем не так-то просто. В течение долгого времени я боролся с этой проблемой, пока я не добавил стратегии качания в свое портфолио.
Это имеет смысл — стратегии качания остаются на рынке в течение более длительного периода (обычно несколько дней), поэтому распределение прибыли может радикально отличаться от внутридневных стратегий, и поэтому мы можем добиться более низкой корреляции. В качестве достаточной диверсификации я рассмотрю только комбинацию внутридневных и качельных стратегий. Наличие только внутридневных стратегий в портфеле несколько ограничено, потому что мы теряем некоторые преимущества, связанные с сохранением позиции дольше. Если вы все еще боретесь с корреляцией, пришло время начать работу над стратегиями колебаний
. 2. Стратегии качания имеют более высокие выплаты, но на самом деле помогают снизить выплаты
. Начинающие инвесторы часто боятся больших выплат, которые часто имеют стратегии колебаний. Однако это лишь необоснованный страх, связанный с невозможностью увидеть более широкую картину. Когда вы начнете видеть его с более широкой точки зрения, вы обнаружите, что выигрыши отдельных стратегий не имеют значения — важно снизить весь портфель, который можно уменьшить, добавив в портфель системы с низкой корреляцией (это также делает капитал более ликвидным) , Это подводит нас к первому вопросу — низкая корреляция важна по многим причинам, а более красочный портфель с системами с низкой корреляцией — более стабильный капитал и более низкие платежи. Лично я знаю, что предприниматель, который хочет начать прямую торговлю, теряет систему, если она плохо коррелирует с другими системами и сглаживает справедливость и уменьшает оплату всего портфеля (да, это действительно работает!). Это просто еще одно подтверждение того, что сосредоточение внимания на извлечении одной стратегии просто слишком недальновидно, и вы должны смотреть на нее с точки зрения. По этой причине вы обязательно должны поэкспериментировать с стратегиями качания — работа над корреляцией и кошелек — это то, что движет нами вперед, а поворот — часть его.
3. Невозможно создать систему на некоторых рынках (за исключением стратегий качания)
. Еще одна важная причина, по которой вам следует добавить стратегии для колебаний вашего портфеля, заключается в том, что на некоторых рынках вы не сможете построить стратегию дневной торговли. Так оно и есть, и если вы не добавите стратегии в свой портфель, вы ограничите себя, и ваша торговая компания работает только на 50% вместо 100%.
Торговля на крупнейших рынках — отличный способ разнообразить свой портфель и другие решения, а также бороться с сильно коррелированными системами. Вам также необходимо учитывать временные инвестиции — зачем тратить сотни часов на определенный рынок, пытаясь найти внутридневную стратегию, когда вы можете создать стратегию качания для рынка, которая не подходит для внутридневных систем за долю времени? С моей точки зрения, это действительно прагматично и необходимо добавить их в свой кошелек. В нашей базе данных имеется более 400 транзакционных систем, и более 60% из них являются колебаниями.
4. Стратегии Swing значительно увеличивают вашу среднюю торговлю
. Иногда вы можете чувствовать неприятные промахи (особенно, когда рынки становятся дикими), и если ваши стратегии имеют низкую среднюю торговлю, это может иметь весьма негативный эффект.
В случае челночных систем это уже не проблема. В большинстве случаев у вас будет действительно высокая средняя торговля, и вы редко будете беспокоиться о транзакционных издержках — и это даст вам больше внутреннего мира и возможности свободного дыхания и перестанет беспокоиться о таких вещах, как проскальзывание.
Вот пример одной из моих систем для природного газа:
Символ = @ NG
TF = 30M
Package =! MDP_dpmode-0_trailSL-0
NP (USD) = 76 225,00
NoOfTrades = 447,0
Средневзвешенная цена (USD) = 170,54 [19659002] ProfitFactor = 1.52
MaxDD (USD) = 10.640.00
Средняя торговля в среднем за доллар США средняя, так что она действительно может продолжаться много, и стратегия по-прежнему будет прибыльной. Еще одна причина, по которой я считаю важным включить в ваше портфолио осциллирующие системы.
5. Стратегии Swing открывают много новых возможностей
. Последней причиной размашистой торговли является сводка всех предыдущих:
Без стратегий качания вы оставляете слишком много вариантов. Вы не используете мир автоматизированной торговли столько, сколько сможете, и вы оставляете слишком много денег на столе. Стоит узнать мир челночной торговли и дать ему некоторое время. Просто потому, что вам не нужно изучать много новых — всего несколько небольших, но очень важных вещей, и их воздействие может быть действительно огромным.
Так много причин, почему я рассматриваю идею расширения вашей стратегии развития Horizon, не только хороши, но и во многих случаях действительно важны.
Днем торговли!